ジョンの日経225寄り引けシステムトレード
日経225先物の寄り引けシステムトレードを実践。シグナルと結果を掲載します。
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マネー・マネジメント
最大ドローダウンに耐えるにはどうすれば良いかを考えた時、ひとつのマネー・マネジメント手法が Optimal-f (オプティマル・エフ)という考え方です。

勝率60%で、勝てば賭け金2倍、負ければ賭け金没収(0倍)というゲームが無限回数できる場合、100万円の所持金をどう賭けたら良いか?
その解答は、毎回所持金の20%を賭け続けるというものです。

詳しく知りたい方は、「オプティマルf」「ケリー基準」「ケリーの公式」などで検索してみてください。

PF4を超えるシステムの、オプティマルfは算出していません。なぜなら、システムは過去のデータの最良値なだけで、未来の確率やリターンを保証するものではないからです。むしろ、過去のデータに最適化されているのですから、未来の結果は確率もリターンも落ちると考えるのが自然です。

ただ、このオプティマルfという考え方は、ある意味で真理を表していると感じます。

このシステムトレードに応用するならば、200万円につきラージ1枚(20万円につきミニ1枚)を売買するという手法が考えられます。220万円を超えたらラージ1枚+ミニ1枚、180万円を下回ったらミニ9枚という考え方です。

250万円あるとすれば、250万円につきラージ1枚でも良いでしょうし、常に50万円を余らせた残りの200万円で200万円につきラージ1枚などという、フラクショナルfやフラクショナルケリーなどと呼ばれる手法なども有効でしょう。


バックテスト上のシミュレーションでは、
最大ドローダウンが始まる最悪の時期にスタートしたと仮定して、
オプティマルfの手法を使い、
システム4: 24万円の所持金から 12万円毎にミニ1枚
システム3: 36万円の所持金から 12万円毎にミニ1枚
で始めれば、破綻しないことになってます。

ただし、この最大ドローダウン中は、システム4では所持金が50%強、システム3では所持金が40%強まで減ります。


これが限界のラインですから、これ以上のリスク管理で臨まなければなりません。
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テーマ:日経225先物寄り引けシステム - ジャンル:株式・投資・マネー

最大ドローダウン
バックテスト上、最大ドローダウンは、
システム1 -1880円
システム2 -1460円
システム3 -1640円
システム4 - 650円
と、それ相応にあります。
やはり、値幅が大きかった1990年代が含まれるシステム1とシステム3が大きいようです。

ドローダウン期間が1か月以上続くこともあります。
しかし、それを耐えてシグナルに従い続けるのがシステムトレードではないでしょうか。

ロスカット値、利益確定値もシミュレートしてみましたが、どちらも設定しない方がバックテスト成績が良いです。

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