ジョンの日経225寄り引けシステムトレード
日経225先物の寄り引けシステムトレードを実践。シグナルと結果を掲載します。
スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
勝率 PR PF の関係 と 目指すところ
勝率 = 勝ちトレード回数/負けトレード回数
10回トレードして、6回勝ち、4回負けたとすると、

勝率=60% となります。


PR(ペイオフ・レシオ) = 利益の平均値 / 損失の平均値
利益:+120、+120、+120、+120、+120、+120
損失:-100、-100、-100、-100 とすると、

PR=(720/6)/(400/4)
  =1.20 となります。


PF(プロフィット・ファクター) = 総利益 / 総損失
上記の例では、

PF=720/400
  =1.80 となります。


このことから以下のことがわかります。

PF=PR × 勝率 / (1-勝率)
1.80 = 1.20 ×/(60%/40%)

PRが低くても、勝率が良ければ良い = 利小損大だが高勝率
勝率が低くても、PRが高ければ良い = 低勝率だが利大損小


システム4を例にとるとスペック的には PF 4.23 ですが、
実トレードでこのような結果はありえないことでしょう。
PF 1.80 となる、勝率60% も PR 1.20 も簡単に実現できる数字とは思いません。
その PF 1.80 を目指して開発したシステムが PF 3.50 のシステムになったということです。
スポンサーサイト

テーマ:日経225先物寄り引けシステム - ジャンル:株式・投資・マネー

システムについて
システムトレードは過去の値動きから未来の値動きを予測することですから、バックテスト(検証)期間は長いほうが良いでしょう。

しかしながら、例えば1990年~2008年の期間バックテストをすると2002年あたりからパフォーマンスが落ちます。
その理由として考えられるのは、

1990年の始値:39,600円
2002年の始値:10,720円

の違いです。

1990年に3%値動きなら約1200円、2002年に3%値動きなら約300円と、同じパーセンテージの値動きに対して、値幅が3~4倍になっています。するとどうしても2002年以前の値動き重視するシステムとなってしまい、ここ数年の値動きには順応しづらいようです。

そこで、このシステムでは、1990年1月~の期間において検証した優れたシステムを、2000年~の期間において最適化することで、より期待値が高いシステムにしております。

何故2000年からなのか。
バックテスト期間は長い方が良いのに加え、2002年以降と値動きの傾向が違う2000~2001年の期間を入れることによって、より多くの値動きに対応させるためです。

4種類のシステムは、簡単に説明すると以下の様になります。

システム1:ロースペックシステム
システム2:ロースペックシステムの2000年以降最適化版
システム3:ハイスペックシステム
システム4:ハイスペックシステムの2000年以降最適化版

テーマ:日経225先物寄り引けシステム - ジャンル:株式・投資・マネー

copyright © 2017 ジョンの日経225寄り引けシステムトレード all rights reserved.
Powered by FC2ブログ.
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。